PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 21.29% for MDLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и MDLV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%5.36%

Correlation

The correlation between CGCV and MDLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between CGCV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и MDLV

Секторы
CGCV
MDLV

Технологии

23.6%
9.3%

Здравоохранение

13.9%
7.9%

Финансовые услуги

12.2%
14.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
8.2%

Промышленность

9.9%
15.0%

Коммунальные услуги

8.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.9%

Энергетика

5.4%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.4%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

CGCV
23.6%
MDLV
9.3%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
MDLV
7.9%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
MDLV
14.9%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
MDLV
8.2%

Промышленность

CGCV
9.9%
MDLV
15.0%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
MDLV
15.2%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
MDLV
3.9%

Энергетика

CGCV
5.4%
MDLV
14.4%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
MDLV
2.6%

Недвижимость

CGCV
1.8%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

CGCV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.44

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.56

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.01

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

15.75

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.08

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CGCV и MDLV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-10.71%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.27%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.29%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.36%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и MDLV

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.39%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.83%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.58%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

8.77%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

10.51%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

10.51%

+2.13%

Сравнение комиссий CGCV и MDLV

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и MDLV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and MDLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to CGCV (2.39%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, MDLV leads with 21.29% vs 17.48% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDLV has performed better with a 21.29% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.45% for CGCV.

They also come from different issuers: Capital Group and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор