PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с CGMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 6.78% for CGMS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.69%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и CGMS

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%4.21%

Correlation

The correlation between CGCV and CGMS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.51

The correlation between CGCV and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и CGMS

Секторы
CGCV
CGMS

Технологии

23.6%
8.2%

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Промышленность

9.9%

-

Коммунальные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

1.8%
91.8%

Технологии

CGCV
23.6%
CGMS
8.2%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
CGMS

-

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
CGMS

-

Промышленность

CGCV
9.9%
CGMS

-

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
CGMS

-

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
CGMS

-

Энергетика

CGCV
5.4%
CGMS

-

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
CGMS

-

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
CGMS

-

Недвижимость

CGCV
1.8%
CGMS
91.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

CGCV vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.00

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.00

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.76

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

12.33

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.67

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGMS

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-4.08%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-2.47%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.67%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.55%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGMS

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.14%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

2.66%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

3.43%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

5.13%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

5.13%

+7.51%

Сравнение комиссий CGCV и CGMS

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGMS

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and CGMS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.39%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, CGCV leads with 17.48% vs 6.78% for CGMS. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 17.48% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.45% for CGCV.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор