Сравнение CGCP с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
CGCP и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.78% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.15%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и EUSB
CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
CGCP vs. EUSB — Ранг доходности на риск
CGCP
EUSB
Сравнение CGCP c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.88 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.54 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и EUSB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и EUSB
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности EUSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и EUSB
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -17.87% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.42% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.64% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -6.65% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.82% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и EUSB
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.52% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.36% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.08% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.75% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.46% | +0.98% |