Сравнение CGCP с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
CGCP и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -2.74% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и BNDI
CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
CGCP vs. BNDI — Ранг доходности на риск
CGCP
BNDI
Сравнение CGCP c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.78 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.74 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и BNDI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и BNDI
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и BNDI
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -6.98% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.37% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.51% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.75% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.89% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и BNDI
Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.06% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.85% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.89% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.27% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.27% | +0.17% |