Сравнение CGCB с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
CGCB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.07% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IBTO с доходностью -0.02%.
CGCB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и IBTO
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGCB vs. IBTO — Ранг доходности на риск
CGCB
IBTO
Сравнение CGCB c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.82 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.48 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и IBTO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и IBTO
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IBTO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и IBTO
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -8.36% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.08% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.09% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.37% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.18% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и IBTO
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеют волатильность 1.73% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.75% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.01% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 5.19% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.74% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.74% | -1.26% |