Сравнение CGCB с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
CGCB и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.07% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
CGCB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и IBTM
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGCB vs. IBTM — Ранг доходности на риск
CGCB
IBTM
Сравнение CGCB c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.57 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.42 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.22 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и IBTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и IBTM
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и IBTM
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -13.60% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.85% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.91% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -4.95% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и IBTM
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.54% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.72% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.77% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.69% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.69% | -2.21% |