PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCB с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и IBTM


2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
-0.07%7.29%1.44%6.80%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.01%8.06%-0.14%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.01%.


CGCB

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий CGCB и IBTM

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGCB vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCBIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.57

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.42

+0.08

CGCB vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCBIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.22

+0.91

Корреляция

Корреляция между CGCB и IBTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и IBTM

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IBTM в 3.91%


TTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.91%3.87%3.96%3.39%1.38%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и IBTM

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IBTM.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCBIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-13.60%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.85%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.91%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.95%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и IBTM

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCBIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.54%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.77%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

7.69%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

7.69%

-2.21%