PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCB с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past year, CGCB returned 5.06% vs 20.38% for GSFTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности CGCB и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.09%.

CGCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCB и GSFTX

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.05%7.29%1.44%6.80%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%7.99%

Correlation

The correlation between CGCB and GSFTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с VCRBCGCB с CGSDCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с IUSB
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

CGCB vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.31

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.32

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.81

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

14.36

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.31

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.54

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CGCB и GSFTX

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCBGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-47.69%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-5.51%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.28%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-6.37%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.46%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и GSFTX

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.32%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCBGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.47%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

6.87%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

9.06%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

13.27%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

15.69%

-10.30%

Сравнение комиссий CGCB и GSFTX

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и GSFTX

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.22%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

CGCB and GSFTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs GSFTX's -47.69%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCB и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор