PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и GSFTX

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий CGCB и GSFTX

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.22

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.74

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.77

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

8.20

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.54

+0.60

Корреляция

Корреляция между CGCB и GSFTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и GSFTX

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и GSFTX

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-47.69%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-10.18%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.94%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.40%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.20%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и GSFTX

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.46%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

7.00%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

13.68%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

13.30%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

15.68%

-10.21%