Сравнение CGCB с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGCB и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и CGDV
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGCB vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGCB
CGDV
Сравнение CGCB c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.86 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.99 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 8.44 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и CGDV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и CGDV
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и CGDV
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -21.82% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -10.91% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -6.61% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.72% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.57% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и CGDV
Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.55% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.27% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 16.76% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 15.61% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 15.61% | -10.14% |