Сравнение CGCB с CGBL
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCB returned 4.66% vs 18.31% for CGBL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.
CGCB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCB и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.16% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.54% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
Correlation
The correlation between CGCB and CGBL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between CGCB and CGBL shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. CGBL — Ранг доходности на риск
CGCB
CGBL
Сравнение CGCB c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.33 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 10.36 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и CGBL
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -11.66% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -7.88% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.53% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.29% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.77% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и CGBL
Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.32%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.10% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 7.84% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 9.60% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 11.02% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 11.02% | -5.64% |
Сравнение комиссий CGCB и CGBL
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и CGBL
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CGBL в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.85% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
CGCB and CGBL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs CGBL's -11.66%.
On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 4.66% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGCB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.
CGCB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.85% for CGBL.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.33% for CGBL.
CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор