PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGCB и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.16%7.29%1.44%6.80%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

CGCB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с VCRBCGCB с CGSDCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGCB и CGBL

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.68

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.70

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.47

-0.32

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGBL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGBL

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.22%4.22%3.99%0.95%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGBL

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-11.66%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-7.88%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.29%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.32%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.03%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.75%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.48%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

7.39%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

12.41%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

11.00%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

11.00%

-5.53%