Сравнение OGI с ACB
OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and ACB (Aurora Cannabis Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OGI returned -11.47%/yr vs -23.96%/yr for ACB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGI и ACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGI показывает доходность -43.76%, что значительно ниже, чем у ACB с доходностью -32.94%. За последние 10 лет акции OGI превзошли акции ACB по среднегодовой доходности: -11.47% против -23.96% соответственно.
OGI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -43.76%
- 6 месяцев
- -46.32%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- -16.11%
- 5 лет*
- -39.61%
- 10 лет*
- -11.47%
ACB
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -32.94%
- 6 месяцев
- -38.07%
- 1 год
- -28.89%
- 3 года*
- -19.93%
- 5 лет*
- -50.06%
- 10 лет*
- -23.96%
Сравнение доходности по годам OGI и ACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -43.76% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 10.26% | 50.59% |
ACB Aurora Cannabis Inc. | -32.94% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
Correlation
The correlation between OGI and ACB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between OGI and ACB shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGI:
$124.31M
ACB:
$162.64M
OGI:
-CA$0.19
ACB:
-CA$1.33
OGI:
0.66
ACB:
0.73
OGI:
0.47
ACB:
0.45
OGI:
CA$274.29M
ACB:
CA$310.87M
OGI:
CA$72.27M
ACB:
CA$176.08M
OGI:
-CA$17.68M
ACB:
CA$10.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGI vs. ACB — Ранг доходности на риск
OGI
ACB
Сравнение OGI c ACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Aurora Cannabis Inc. (ACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGI | ACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.53 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.90 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGI и ACB
Максимальная просадка OGI за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке ACB в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и ACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGI | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -99.80% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -54.57% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -71.20% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.52% | -96.95% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.37% | -99.80% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -99.80% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -70.73% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.87% | 32.00% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGI и ACB
Текущая волатильность для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) составляет 7.88%, в то время как у Aurora Cannabis Inc. (ACB) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что OGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGI | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.98% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 36.69% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 65.14% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.63% | 89.72% | -21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 97.76% | -17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGI и ACB
Ни OGI, ни ACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGI и ACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Aurora Cannabis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OGI and ACB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACB has higher volatility (11.98%) compared to OGI (7.88%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.37% vs ACB's -99.80%.
ACB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGI и ACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор