Сравнение OGI с SNDL
OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OGI returned -39.61%/yr vs -32.20%/yr for SNDL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGI и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGI показывает доходность -43.76%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -16.27%.
OGI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -43.76%
- 6 месяцев
- -46.32%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- -16.11%
- 5 лет*
- -39.61%
- 10 лет*
- -11.47%
SNDL
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -32.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGI и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -43.76% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -59.10% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -16.27% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
Correlation
The correlation between OGI and SNDL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between OGI and SNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OGI:
$124.31M
SNDL:
$363.21M
OGI:
-CA$0.19
SNDL:
-CA$0.04
OGI:
0.66
SNDL:
0.55
OGI:
0.47
SNDL:
0.47
OGI:
CA$274.29M
SNDL:
CA$940.66M
OGI:
CA$72.27M
SNDL:
CA$242.63M
OGI:
-CA$17.68M
SNDL:
CA$43.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGI vs. SNDL — Ранг доходности на риск
OGI
SNDL
Сравнение OGI c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGI | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.22 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.33 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGI и SNDL
Максимальная просадка OGI за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGI | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -99.07% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -54.17% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -54.34% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.52% | -87.64% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -98.93% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -94.45% | +27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.87% | 36.26% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGI и SNDL
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGI | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 7.22% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 30.42% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 68.35% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.63% | 70.33% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 114.73% | -34.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGI и SNDL
Ни OGI, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGI и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGI и SNDL
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
OGI and SNDL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (7.88%) compared to SNDL (7.22%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.37% vs SNDL's -99.07%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGI и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор