PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGI с SNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGI с SNDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OGI returned -38.72%/yr vs -30.78%/yr for SNDL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OGI и SNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGI показывает доходность -48.14%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -22.29%.

OGI

1 день
-1.71%
1 месяц
-13.74%
6 месяцев
-45.21%
С начала года
-48.14%
1 год
-40.33%
3 года*
-16.38%
5 лет*
-38.72%
10 лет*
-13.15%

SNDL

1 день
0.00%
1 месяц
-9.79%
6 месяцев
-20.37%
С начала года
-22.29%
1 год
-13.42%
3 года*
-3.15%
5 лет*
-30.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGI и SNDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OGI
OrganiGram Holdings Inc.		-48.14%4.35%22.90%-59.06%-54.29%31.58%-45.71%-59.10%
SNDL
Sundial Growers Inc.		-22.29%-7.26%9.15%-21.53%-63.86%22.13%-84.27%-76.88%

Correlation

The correlation between OGI and SNDL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.58

The correlation between OGI and SNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGI:

$122.64M

SNDL:

$335.79M

EPS

OGI:

-CA$0.19

SNDL:

-CA$0.04

Коэффициент P/S

OGI:

0.60

SNDL:

0.50

Коэффициент P/B

OGI:

0.43

SNDL:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

OGI:

CA$274.29M

SNDL:

CA$940.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGI:

CA$72.27M

SNDL:

CA$242.63M

EBITDA (12 мес.)

OGI:

-CA$17.68M

SNDL:

CA$43.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OrganiGram Holdings Inc.

Sundial Growers Inc.

Часто сравнивают с OGI:
OGI с TLRYOGI с CRONOGI с CGCOGI с ACB
Часто сравнивают с SNDL:
SNDL с TLRYSNDL с CGCSNDL с ACBSNDL с MSOSSNDL с SANWSNDL с SPYSNDL с AAPL

Доходность на риск

OGI vs. SNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGI
Ранг доходности на риск OGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SNDL
Ранг доходности на риск SNDL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGI c SNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGISNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.20

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.16

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.25

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.35

-1.00

OGI vs. SNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SNDL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGI и SNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGI и SNDL

Максимальная просадка OGI за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и SNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGISNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-99.07%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.71%

-54.17%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.97%

-54.34%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-86.85%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-99.01%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.21%

-94.49%

+27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.95%

38.48%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OGI и SNDL

OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGISNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

8.64%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.98%

29.74%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.57%

66.01%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.38%

70.16%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.14%

114.28%

-34.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGI и SNDL

Ни OGI, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGI и SNDL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.95M
199.17M
(OGI) Общая выручка
(SNDL) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGI и SNDL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OrganiGram Holdings Inc. и Sundial Growers Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-15.1%
20.4%
Активы портфеля
OGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.

SNDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

OGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.

SNDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

OGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

SNDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

Часто задаваемые вопросы

OGI and SNDL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGI has higher volatility (12.23%) compared to SNDL (8.64%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.39% vs SNDL's -99.07%.

SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGI и SNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор