PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CGBL is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, CGBL returned 16.04% vs 43.47% for SPMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

CGBL

1 день
0.32%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.54%
6 месяцев
7.15%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и SPMO

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		6.54%15.33%16.64%10.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%14.80%

Correlation

The correlation between CGBL and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between CGBL and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и SPMO

Секторы
CGBL
SPMO

Технологии

29.9%
54.8%

Промышленность

16.6%
10.9%

Финансовые услуги

11.8%
5.7%

Здравоохранение

8.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.7%

Сырьевые материалы

7.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Энергетика

2.0%
3.1%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Технологии

CGBL
29.9%
SPMO
54.8%

Промышленность

CGBL
16.6%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
SPMO
5.7%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
SPMO
6.2%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
SPMO
8.7%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
SPMO
4.0%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
SPMO
2.5%

Энергетика

CGBL
2.0%
SPMO
3.1%

Недвижимость

CGBL
0.0%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIXCGBL с CGCV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CGBL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGBLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.24

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.98

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.44

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

13.01

-4.10

CGBL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGBL и SPMO

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-30.95%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.70%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.68%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-4.60%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.35%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и SPMO

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

10.29%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

16.73%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

19.48%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

19.65%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

20.48%

-9.34%

Сравнение комиссий CGBL и SPMO

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и SPMO

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.87%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to CGBL (4.21%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.47% vs 16.04% for CGBL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.47% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.67% for SPMO.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор