PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGBL с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и IYLD


2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
-1.67%15.33%16.64%9.80%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Balanced ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий CGBL и IYLD

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

CGBL vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBLIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.75

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.02

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

11.37

-4.38

CGBL vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGBLIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.48

+0.99

Корреляция

Корреляция между CGBL и IYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и IYLD

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и IYLD

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CGBLIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-30.23%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-4.63%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-2.92%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.58%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.23%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и IYLD

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGBLIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.75%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

4.54%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

6.80%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

7.83%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

9.56%

+1.45%