PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGBL с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGBL и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью 8.98%.


CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FHEQ

1 день
0.27%
1 месяц
3.96%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и FHEQ


2026 (YTD)20252024
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
7.54%15.33%10.09%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
8.98%13.34%10.57%

Correlation

The correlation between CGBL and FHEQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between CGBL and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Balanced ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

CGBL vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBLFHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.74

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

11.10

-0.74

CGBL vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHEQ равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGBLFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.52

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CGBL и FHEQ

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, примерно равная максимальной просадке FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FHEQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGBLFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-11.12%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.77%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.33%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.82%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и FHEQ

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGBLFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.36%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.65%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

9.36%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

10.37%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

10.37%

+0.65%

Сравнение комиссий CGBL и FHEQ

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и FHEQ

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FHEQ в 0.58%


ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.85%1.98%1.92%0.48%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
0.58%0.63%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGBL and FHEQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to FHEQ (2.36%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs FHEQ's -11.12%.

On 1-year performance, FHEQ leads with 21.22% vs 18.31% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 21.22% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.58% for FHEQ.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while FHEQ is Equity Hedged. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.48% for FHEQ.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и FHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор