PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с FHEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

CGBL и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и FHEQ

2026 (YTD)20252024
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%10.09%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.27%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.27%.

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHEQ

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.75%
1 год
11.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA

Сравнение комиссий CGBL и FHEQ

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.57

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.60

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

6.15

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHEQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.94

+0.53

Корреляция

Корреляция между CGBL и FHEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и FHEQ

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FHEQ в 0.66%

TTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и FHEQ

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, примерно равная максимальной просадке FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-11.12%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.77%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.83%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.91%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и FHEQ

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.83%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.07%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.09%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

10.39%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.39%

+0.61%