Сравнение CGBL с FHEQ
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 21.22% for FHEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью 8.98%.
CGBL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBL и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.54% | 15.33% | 10.09% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 8.98% | 13.34% | 10.57% |
Correlation
The correlation between CGBL and FHEQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between CGBL and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBL vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
CGBL
FHEQ
Сравнение CGBL c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.74 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 11.10 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.28 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и FHEQ
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, примерно равная максимальной просадке FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBL | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -11.12% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.77% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.82% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.92% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и FHEQ
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBL | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.36% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 6.65% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 9.36% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 10.37% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 10.37% | +0.65% |
Сравнение комиссий CGBL и FHEQ
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и FHEQ
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FHEQ в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.85% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.58% | 0.63% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGBL and FHEQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBL has higher volatility (3.10%) compared to FHEQ (2.36%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 21.22% vs 18.31% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 21.22% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.58% for FHEQ.
CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while FHEQ is Equity Hedged. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.48% for FHEQ.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBL и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор