PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

CGBL и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и EAOA

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий CGBL и EAOA

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

CGBL vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.83

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.81

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.18

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.80

+0.67

Корреляция

Корреляция между CGBL и EAOA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и EAOA

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и EAOA

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-25.06%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.98%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.15%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.44%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.21%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и EAOA

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.54%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.24%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.43%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

14.10%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

13.19%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

13.17%

-2.16%