PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с CGXU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).

CGBL и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGXU

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		-0.00%26.31%4.36%10.14%

Доходность по периодам

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.65%
1 год
25.95%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX

Сравнение комиссий CGBL и CGXU

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.97

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

6.92

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.34

+1.12

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGXU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGXU

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CGXU в 5.31%

TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.31%5.31%1.01%0.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGXU

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGXU.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-25.64%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-13.14%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-9.24%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.85%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.79%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGXU

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.77%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

15.65%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

21.74%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

19.68%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

19.68%

-8.68%