PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с CGUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 16.07% vs 22.55% for CGUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 7.54%.

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
-2.71%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.55%
1 год
22.55%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и CGUS

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		7.54%16.21%24.89%12.57%

Correlation

The correlation between CGBL and CGUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between CGBL and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и CGUS

Секторы
CGBL
CGUS

Технологии

29.9%
38.4%

Промышленность

16.6%
9.6%

Финансовые услуги

11.8%
10.8%

Здравоохранение

8.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.9%

Сырьевые материалы

7.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Энергетика

2.0%
3.7%

Недвижимость

0.0%
2.1%

Технологии

CGBL
29.9%
CGUS
38.4%

Промышленность

CGBL
16.6%
CGUS
9.6%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
CGUS
10.8%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
CGUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
CGUS
9.8%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
CGUS
9.9%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
CGUS
2.5%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
CGUS
3.3%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
CGUS
1.7%

Энергетика

CGBL
2.0%
CGUS
3.7%

Недвижимость

CGBL
0.0%
CGUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

CGBL vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.79

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.42

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.36

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

10.94

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.93

+0.68

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGUS

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-21.86%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.59%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.90%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.64%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.58%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.89%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.88%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

12.64%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.42%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

16.42%

-5.32%

Сравнение комиссий CGBL и CGUS

И CGBL, и CGUS имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGUS

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CGUS в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.89%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGBL and CGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (3.89%) compared to CGBL (3.58%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs CGUS's -21.86%.

On 1-year performance, CGUS leads with 22.55% vs 16.07% for CGBL. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 22.55% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL and CGUS have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGBL has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.89% for CGUS.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while CGUS is Large Cap Blend Equities.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор