PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с CGDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGBL и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.66%.

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGBL и CGDG

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.87

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.91

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

8.55

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGDG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGDG

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGDG

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-10.52%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.04%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.53%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.29%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.21%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGDG

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеют волатильность 4.48% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.62%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.28%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

14.10%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

12.21%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

12.21%

-1.21%