PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с CGDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 16.07% vs 14.45% for CGDG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 4.17%.

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.20%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.17%22.74%11.52%9.54%

Correlation

The correlation between CGBL and CGDG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between CGBL and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и CGDG

Секторы
CGBL
CGDG

Технологии

29.9%
14.1%

Промышленность

16.6%
11.4%

Финансовые услуги

11.8%
20.0%

Здравоохранение

8.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.2%

Сырьевые материалы

7.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.1%

Коммунальные услуги

2.5%
8.7%

Энергетика

2.0%
7.8%

Недвижимость

0.0%
3.2%

Технологии

CGBL
29.9%
CGDG
14.1%

Промышленность

CGBL
16.6%
CGDG
11.4%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
CGDG
20.0%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
CGDG
8.8%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
CGDG
7.8%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
CGDG
3.2%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
CGDG
5.0%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
CGDG
10.1%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
CGDG
8.7%

Энергетика

CGBL
2.0%
CGDG
7.8%

Недвижимость

CGBL
0.0%
CGDG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

CGBL vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.36

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.91

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.88

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

7.25

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGDG

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-10.52%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.72%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.17%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.32%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGDG

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.19%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.35%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

10.71%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

12.17%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

12.17%

-1.07%

Сравнение комиссий CGBL и CGDG

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGDG

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что сопоставимо с доходностью CGDG в 1.89%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.89%1.95%2.15%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and CGDG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.58%) compared to CGDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, CGBL leads with 16.07% vs 14.45% for CGDG. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.07% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGBL and CGDG have nearly identical dividend yields, around 1.90%.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while CGDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.47% for CGDG.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор