PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с BAMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 10.80% for BAMY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.30%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.00%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и BAMY

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.30%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between CGBL and BAMY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between CGBL and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и BAMY

Секторы
CGBL
BAMY

Технологии

29.9%
40.4%

Промышленность

16.6%
6.6%

Финансовые услуги

11.8%
6.8%

Здравоохранение

8.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.0%

Сырьевые материалы

7.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Энергетика

2.0%
1.5%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Технологии

CGBL
29.9%
BAMY
40.4%

Промышленность

CGBL
16.6%
BAMY
6.6%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
BAMY
6.8%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
BAMY
8.7%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
BAMY
12.6%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
BAMY
13.0%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
BAMY
1.5%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
BAMY
5.3%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
BAMY
2.5%

Энергетика

CGBL
2.0%
BAMY
1.5%

Недвижимость

CGBL
0.0%
BAMY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

CGBL vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.35

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.42

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.37

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

19.54

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.88

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CGBL и BAMY

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-6.03%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.48%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.11%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.53%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.55%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и BAMY

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.09%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

2.80%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

4.61%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

6.02%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

6.02%

+5.00%

Сравнение комиссий CGBL и BAMY

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и BAMY

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BAMY в 7.57%

ПозицияTTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.57%7.16%8.20%1.96%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and BAMY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 10.80% for BAMY. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Capital Group and Brookstone. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор