PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

CGBL и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и BAMY

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий CGBL и BAMY

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.88

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.75

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.78

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

15.13

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между CGBL и BAMY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и BAMY

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и BAMY

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-6.03%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-4.60%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.23%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.54%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.85%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и BAMY

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.01%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

3.54%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

6.77%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

6.15%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

6.15%

+4.86%