Сравнение CG1.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и iShares Gold Trust (IAU).
CG1.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CG1.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CG1.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | -5.19% | 28.47% | 13.17% | 17.07% | -7.61% | 7.99% | 9.33% | 16.56% | -16.89% | 16.60% |
IAU iShares Gold Trust | 12.31% | 52.27% | 29.07% | 7.20% | 11.18% | -3.09% | 21.36% | 13.49% | 4.07% | 3.14% |
Разные валюты инструментов
CG1.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CG1.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.92% соответственно.
CG1.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.41%
IAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CG1.L и IAU
CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CG1.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
CG1.L
IAU
Сравнение CG1.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG1.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.81 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.26 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.59 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.86 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG1.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.81 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CG1.L и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG1.L и IAU
Ни CG1.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CG1.L и IAU
Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CG1.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -45.14% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -19.18% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -20.93% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -21.82% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -11.71% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -15.98% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.23% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG1.L и IAU
Текущая волатильность для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) составляет 6.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CG1.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.61% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 23.05% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 25.73% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.48% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.18% | +1.77% |