PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с H4ZJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG1.L с H4ZJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE).

CG1.L и H4ZJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и H4ZJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG1.L и H4ZJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-5.60%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-16.89%16.60%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		-1.28%13.62%21.41%19.84%-8.35%25.80%13.87%27.57%-1.09%14.56%
Разные валюты инструментов

CG1.L торгуется в GBp, в то время как H4ZJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4ZJ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у H4ZJ.DE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям H4ZJ.DE по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.78% соответственно.

CG1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-5.38%
1 год
7.22%
3 года*
13.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.39%

H4ZJ.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.81%
1 год
17.46%
3 года*
15.73%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с IAUCG1.L с VTCG1.L с EXXT.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 500G.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с H4ZJ.DE:
H4ZJ.DE с H4ZY.DEH4ZJ.DE с EUNL.DEH4ZJ.DE с XDWD.DEH4ZJ.DE с SPYM.DEH4ZJ.DE с QUALH4ZJ.DE с VTH4ZJ.DE с SWDA.L

Сравнение комиссий CG1.L и H4ZJ.DE

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H4ZJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Доходность на риск

CG1.L vs. H4ZJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
H4ZJ.DE
Ранг доходности на риск H4ZJ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZJ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c H4ZJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LH4ZJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.14

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.41

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

13.01

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. H4ZJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа H4ZJ.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и H4ZJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LH4ZJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.14

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.93

-0.52

Корреляция

Корреляция между CG1.L и H4ZJ.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и H4ZJ.DE

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		1.29%1.28%2.06%3.02%2.65%2.73%3.30%4.02%4.71%3.58%4.02%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и H4ZJ.DE

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки H4ZJ.DE в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и H4ZJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CG1.LH4ZJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-33.60%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.71%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.65%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-33.60%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-4.01%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.07%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.72%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и H4ZJ.DE

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CG1.LH4ZJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.05%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

8.41%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.28%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

13.76%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.83%

+3.12%