PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG1.L с DAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

CG1.L и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG1.L и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-5.60%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-16.89%16.60%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-5.28%29.09%12.48%17.44%-8.78%8.75%8.98%17.46%-18.35%17.14%
Разные валюты инструментов

CG1.L торгуется в GBp, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CG1.L имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции DAX немного отстают с 9.21%.

CG1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-5.38%
1 год
7.22%
3 года*
13.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.39%

DAX

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-5.41%
1 год
7.48%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с IAUCG1.L с VTCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 500G.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Сравнение комиссий CG1.L и DAX

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAX
Global X DAX Germany ETF
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Доходность на риск

CG1.L vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.41

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.73

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.50

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

1.84

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между CG1.L и DAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и DAX

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.58%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и DAX

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке DAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CG1.LDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-45.58%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.82%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-39.96%

+16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-45.58%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.73%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-10.58%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.28%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и DAX

Текущая волатильность для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) составляет 6.58%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CG1.LDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.15%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.44%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.29%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.95%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.07%

-1.12%