PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG1.L с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

CG1.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG1.L и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-5.19%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-16.89%16.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.90%13.71%18.53%15.92%-8.25%19.39%13.16%21.99%-4.41%13.73%
Разные валюты инструментов

CG1.L торгуется в GBp, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.36% соответственно.

CG1.L

1 день
2.66%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.41%
1 год
7.11%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.41%

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
18.38%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.20%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 500G.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий CG1.L и VT

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

CG1.L vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.10

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.61

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.82

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

7.53

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между CG1.L и VT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и VT

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и VT

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки VT в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

CG1.LVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-50.27%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.84%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-26.38%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-34.24%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-5.97%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.08%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.57%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и VT

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CG1.LVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.13%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.32%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

16.80%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.11%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.54%

+1.41%