PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG1.L с EXXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).

CG1.L и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG1.L и EXXT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-5.19%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-16.89%16.60%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-3.99%12.43%27.69%48.25%-26.28%29.26%42.13%35.36%4.35%20.39%
Разные валюты инструментов

CG1.L торгуется в GBp, в то время как EXXT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 19.48% соответственно.

CG1.L

1 день
2.66%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.41%
1 год
7.11%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.41%

EXXT.DE

1 день
2.67%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.84%
1 год
21.47%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.90%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с IAUCG1.L с VTCG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 500G.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Сравнение комиссий CG1.L и EXXT.DE

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Доходность на риск

CG1.L vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LEXXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.07

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.59

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.91

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

5.62

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EXXT.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.07

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.98

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Корреляция

Корреляция между CG1.L и EXXT.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и EXXT.DE

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и EXXT.DE

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке EXXT.DE в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и EXXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CG1.LEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-46.75%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.35%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-31.39%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-31.39%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-7.64%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.80%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.44%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и EXXT.DE

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CG1.LEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.06%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

11.83%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

19.94%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

19.56%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.67%

-1.72%