PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CG1.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG1.L и 500G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
-5.19%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-16.89%16.60%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
-3.13%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%0.05%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.77% соответственно.


CG1.L

1 день
2.66%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.41%
1 год
7.11%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.41%

500G.L

1 день
1.61%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.84%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий CG1.L и 500G.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CG1.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CG1.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.95

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.38

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.06

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

7.18

-4.99

CG1.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа 500G.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CG1.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.99

-0.57

Корреляция

Корреляция между CG1.L и 500G.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и 500G.L

Ни CG1.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и 500G.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и 500G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CG1.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-25.52%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.72%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.12%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-25.52%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-4.76%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.33%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.04%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и 500G.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CG1.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.74%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.35%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

15.53%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.37%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.57%

+2.38%