Сравнение CG1.L с 500G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).
CG1.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CG1.L и 500G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CG1.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | -5.19% | 28.47% | 13.17% | 17.07% | -7.61% | 7.99% | 9.33% | 16.56% | -16.89% | 16.60% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -3.13% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CG1.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.77% соответственно.
CG1.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.41%
500G.L
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CG1.L и 500G.L
CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CG1.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CG1.L
500G.L
Сравнение CG1.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG1.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.95 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.06 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.18 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG1.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CG1.L и 500G.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG1.L и 500G.L
Ни CG1.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CG1.L и 500G.L
Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и 500G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CG1.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -25.52% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.72% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -21.12% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -25.52% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -4.76% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.33% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.04% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG1.L и 500G.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CG1.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.74% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 8.35% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 15.53% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.37% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.57% | +2.38% |