Сравнение CG1.L с 100D.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).
CG1.L и 100D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CG1.L и 100D.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CG1.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | -5.19% | 28.47% | 13.17% | 17.07% | -7.61% | 7.99% | 9.33% | 5.63% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 5.32% | 25.77% | 9.32% | 7.37% | 4.80% | 18.00% | -11.78% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CG1.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 5.32%.
CG1.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.41%
100D.L
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CG1.L и 100D.L
CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CG1.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
CG1.L
100D.L
Сравнение CG1.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG1.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.78 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.25 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.62 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.20 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG1.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.78 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.00 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CG1.L и 100D.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG1.L и 100D.L
CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.59% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок CG1.L и 100D.L
Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и 100D.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CG1.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -34.63% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.78% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -13.06% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -4.65% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.71% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.40% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG1.L и 100D.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CG1.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.21% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 8.66% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 13.45% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 12.89% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.98% | +1.97% |