PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CG1.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG1.L и 100D.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
-5.19%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%5.63%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
5.32%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 5.32%.


CG1.L

1 день
2.66%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.41%
1 год
7.11%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.41%

100D.L

1 день
1.72%
1 месяц
-3.31%
С начала года
5.32%
6 месяцев
11.26%
1 год
24.07%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий CG1.L и 100D.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CG1.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CG1.L100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.78

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.25

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.62

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

10.20

-8.00

CG1.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CG1.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.78

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.00

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между CG1.L и 100D.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и 100D.L

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.


TTM2025202420232022202120202019
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и 100D.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и 100D.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CG1.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-34.63%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.78%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-13.06%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-4.65%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.71%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.40%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и 100D.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CG1.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.21%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.66%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

13.45%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

12.89%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.98%

+1.97%