Сравнение CG1.L с BNKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).
CG1.L и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CG1.L и BNKE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CG1.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | -5.19% | 28.47% | 13.17% | 17.07% | -7.61% | 7.99% | 9.33% | -0.40% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | -5.22% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Разные валюты инструментов
CG1.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CG1.L показывает доходность -5.19%, а BNKE.L немного ниже – -5.22%.
CG1.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.41%
BNKE.L
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- 42.12%
- 5 лет*
- 30.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CG1.L и BNKE.L
CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Доходность на риск
CG1.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
CG1.L
BNKE.L
Сравнение CG1.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG1.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.77 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.26 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.67 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.26 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG1.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.77 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.20 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CG1.L и BNKE.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG1.L и BNKE.L
Ни CG1.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CG1.L и BNKE.L
Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и BNKE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CG1.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -48.52% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -16.66% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -34.21% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -10.88% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.54% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.79% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG1.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) составляет 6.91%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CG1.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.76% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 17.26% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 24.84% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 25.27% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 29.70% | -11.75% |