PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CG1.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG1.L и BNKE.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
-5.19%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%-0.40%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
-5.22%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
Разные валюты инструментов

CG1.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CG1.L показывает доходность -5.19%, а BNKE.L немного ниже – -5.22%.


CG1.L

1 день
2.66%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.41%
1 год
7.11%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.41%

BNKE.L

1 день
4.59%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
7.45%
1 год
44.05%
3 года*
42.12%
5 лет*
30.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Сравнение комиссий CG1.L и BNKE.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.


Доходность на риск

CG1.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CG1.LBNKE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.77

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.26

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.67

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

9.26

-7.06

CG1.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CG1.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.77

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между CG1.L и BNKE.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и BNKE.L

Ни CG1.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и BNKE.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и BNKE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CG1.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-48.52%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-16.66%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-34.21%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-10.88%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-10.54%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.79%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) составляет 6.91%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CG1.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

9.76%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

17.26%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

24.84%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

25.27%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

29.70%

-11.75%