Сравнение CG с WFC
CG (The Carlyle Group Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CG in Asset Management, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.95% соответственно.
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам CG и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between CG and WFC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between CG and WFC has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CG:
$16.43B
WFC:
$269.39B
CG:
$1.48
WFC:
$6.73
CG:
30.90
WFC:
12.44
CG:
0.19
WFC:
1.07
CG:
4.23
WFC:
2.15
CG:
2.23
WFC:
1.65
CG:
$3.99B
WFC:
$125.70B
CG:
$2.92B
WFC:
$81.14B
CG:
$1.01B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. WFC — Ранг доходности на риск
CG
WFC
Сравнение CG c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.68 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.54 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и WFC
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -79.01% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -23.02% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -24.73% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -37.10% | -19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -64.46% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -12.21% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -15.35% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 10.18% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и WFC
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 5.95% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 19.95% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 26.75% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 30.23% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 32.28% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и WFC
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and WFC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор