PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CG с USB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CG (The Carlyle Group Inc.) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CG in Asset Management, USB in Banks - Regional. Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 7.51%/yr for USB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CG и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 16.61% против 7.51% соответственно.

CG

1 день
2.69%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-20.51%
1 год
1.65%
3 года*
18.18%
5 лет*
3.96%
10 лет*
16.61%

USB

1 день
2.27%
1 месяц
10.33%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.55%
1 год
42.92%
3 года*
27.50%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-21.53%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
USB
U.S. Bancorp		11.60%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between CG and USB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г.

0.43

The correlation between CG and USB shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CG:

$16.43B

USB:

$91.65B

EPS

CG:

$1.48

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

CG:

30.90

USB:

11.75

Коэффициент P/S

CG:

4.23

USB:

2.12

Коэффициент P/B

CG:

2.23

USB:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$3.99B

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$2.92B

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.01B

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

CG vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.77

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.41

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.42

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.02

-6.10

CG vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USB равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CG и USB

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-76.08%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-16.21%

-21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-30.63%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-52.13%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-52.13%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.67%

-1.88%

-30.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.75%

-15.63%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

6.53%

+13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и USB

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

7.25%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

16.61%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

22.27%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

29.82%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

30.31%

+7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и USB

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности USB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		3.06%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
USB
U.S. Bancorp		3.50%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
189.60M
10.84B
(CG) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CG and USB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CG has higher volatility (10.06%) compared to USB (7.25%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs USB's -76.08%.

USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор