Сравнение CG с PRU
CG (The Carlyle Group Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CG in Asset Management, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 16.61% против 9.04% соответственно.
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам CG и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between CG and PRU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.47 |
The correlation between CG and PRU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CG:
$16.43B
PRU:
$37.91B
CG:
$1.48
PRU:
$9.85
CG:
30.90
PRU:
11.01
CG:
0.19
PRU:
0.46
CG:
4.23
PRU:
0.80
CG:
$3.99B
PRU:
$47.43B
CG:
$2.92B
PRU:
$14.72B
CG:
$1.01B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. PRU — Ранг доходности на риск
CG
PRU
Сравнение CG c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.42 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.92 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и PRU
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -88.53% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -21.46% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -25.66% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -33.11% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -65.89% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -9.47% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -18.31% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 9.90% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и PRU
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 6.05% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 17.48% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 22.66% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 25.83% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 31.83% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и PRU
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and PRU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор