PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CG с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CG (The Carlyle Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CG operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.61% против 24.39% соответственно.

CG

1 день
2.69%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-20.51%
1 год
1.65%
3 года*
18.18%
5 лет*
3.96%
10 лет*
16.61%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-21.53%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CG and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г.

0.37

The correlation between CG and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CG:

$16.43B

MSFT:

$2.91T

EPS

CG:

$1.48

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CG:

30.90

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

CG:

0.19

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

CG:

4.23

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

CG:

2.23

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$3.99B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$2.92B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.01B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.70

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.84

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.53

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-1.08

+1.00

CG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CG и MSFT

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-69.38%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-33.91%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-33.91%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-37.15%

-19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-37.15%

-19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.67%

-27.46%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.75%

-21.78%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

16.48%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и MSFT

The Carlyle Group Inc. (CG) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.06% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

10.52%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

22.31%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

25.42%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

26.66%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

27.06%

+10.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и MSFT

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		3.06%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
189.60M
82.89B
(CG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CG and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs MSFT's -69.38%.

CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор