Сравнение CG с BLDR
CG (The Carlyle Group Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CG operates in Asset Management (Financial Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 16.61% против 21.56% соответственно.
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам CG и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CG and BLDR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.40 |
The correlation between CG and BLDR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CG:
$16.43B
BLDR:
$8.54B
CG:
$1.48
BLDR:
$2.63
CG:
30.90
BLDR:
29.54
CG:
4.23
BLDR:
0.58
CG:
2.23
BLDR:
2.13
CG:
$3.99B
BLDR:
$14.82B
CG:
$2.92B
BLDR:
$4.43B
CG:
$1.01B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CG
BLDR
Сравнение CG c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.59 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.11 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и BLDR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -96.78% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -55.51% | +17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -68.55% | +30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -68.55% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -68.55% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -63.16% | +30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -47.87% | +26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 29.23% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и BLDR
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 10.06%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 15.05% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 34.74% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 48.45% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 45.30% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 47.75% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и BLDR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and BLDR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs BLDR's -96.78%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор