PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		1.44%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.62% соответственно.

CFVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.43%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFAGXCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CFVLX и VIVIX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CFVLX
Commerce Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CFVLX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.67

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между CFVLX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и VIVIX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.86%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и VIVIX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-59.30%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.29%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-17.12%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-36.80%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-6.36%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-9.31%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.48%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и VIVIX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.27%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.52%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.82%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

13.90%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.74%

-0.16%