PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFVLX показывает доходность 3.47%, а TWEIX немного выше – 3.53%. За последние 10 лет акции CFVLX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.76% соответственно.

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с CFAGXCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий CFVLX и TWEIX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.91

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между CFVLX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и TWEIX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и TWEIX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-39.30%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.86%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-13.69%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-32.82%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-4.90%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-4.17%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.35%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и TWEIX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.04%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.12%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.60%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

10.71%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.35%

+3.24%