Сравнение CFO с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
CFO и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFO и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 11.72% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и VSMV
И CFO, и VSMV имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
CFO vs. VSMV — Ранг доходности на риск
CFO
VSMV
Сравнение CFO c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.02 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.81 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 9.72 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CFO и VSMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и VSMV
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и VSMV
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -31.33% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -10.43% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -17.96% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.57% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -3.46% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.95% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и VSMV
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.76% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.73% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 13.40% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 12.92% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.14% | -1.87% |