Сравнение CFO с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
CFO и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFO и VSDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и VSDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 16.84% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VSDA с доходностью 3.44%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и VSDA
И CFO, и VSDA имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
CFO vs. VSDA — Ранг доходности на риск
CFO
VSDA
Сравнение CFO c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | VSDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.75 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.39 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CFO и VSDA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и VSDA
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VSDA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и VSDA
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и VSDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -32.12% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -10.75% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -16.14% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -7.41% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -3.60% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.39% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и VSDA
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.35% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.91% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 14.71% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.99% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.67% | -3.40% |