PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSDA с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с SPHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 8.20%/yr vs 15.69%/yr for SPHB. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 27.30%.

VSDA

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
5.63%
С начала года
16.15%
1 год
17.28%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

SPHB

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
23.77%
С начала года
27.30%
1 год
47.07%
3 года*
25.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
18.24%
Всё время*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHB

Invesco S&P 500® High Beta ETF
$54.60M$58.66M$55.78M

VSDA

VictoryShares Dividend Accelerator ETF
$299.57K$503.07K$517.07K

Сравнение доходности по годам VSDA и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		16.15%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		27.30%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%16.50%

Correlation

The correlation between VSDA and SPHB is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VSDA and SPHB has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и SPHB

Секторы
VSDA
SPHB

Потребительский защитный сектор

31.2%
0.9%

Финансовые услуги

21.6%
14.9%

Промышленность

17.5%
13.0%

Сырьевые материалы

8.0%
2.3%

Здравоохранение

7.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.6%

Технологии

4.7%
45.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Энергетика

2.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.6%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.2%
SPHB
0.9%

Финансовые услуги

VSDA
21.6%
SPHB
14.9%

Промышленность

VSDA
17.5%
SPHB
13.0%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
SPHB
2.3%

Здравоохранение

VSDA
7.3%
SPHB
5.9%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
SPHB
10.6%

Технологии

VSDA
4.7%
SPHB
45.0%

Коммунальные услуги

VSDA
2.5%
SPHB
3.5%

Энергетика

VSDA
2.1%
SPHB
0.8%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
SPHB
1.6%

Недвижимость

VSDA
0.0%
SPHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с SPYSPHB с XSVMSPHB с IVV

Доходность на риск

VSDA vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSDA c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDASPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.80

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.37

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.35

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

12.36

-7.73

VSDA vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и SPHB

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDASPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-46.84%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-14.11%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-29.21%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-31.49%

+15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.32%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.47%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и SPHB

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 4.44%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDASPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.51%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

21.81%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

26.32%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

27.89%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

28.60%

-12.06%

Сравнение комиссий VSDA и SPHB

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и SPHB

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPHB в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.55%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.39%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and SPHB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (9.51%) compared to VSDA (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs SPHB's -46.84%.

On 5-year performance, SPHB leads with 15.69% vs 8.20% for VSDA. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 15.69% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.55% for SPHB.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHB is S&P 500. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор