PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSDA с SPHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDA с SPHB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

VSDA и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSDA или SPHB.

Корреляция

Корреляция между VSDA и SPHB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.34

SPHB:

0.23

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.56

SPHB:

0.61

Коэф-т Омега

VSDA:

1.07

SPHB:

1.08

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.31

SPHB:

0.30

Коэф-т Мартина

VSDA:

0.97

SPHB:

0.98

Индекс Язвы

VSDA:

4.89%

SPHB:

8.95%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.88%

SPHB:

31.31%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

SPHB:

-46.84%

Текущая просадка

VSDA:

-6.81%

SPHB:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 1.74%.

VSDA

С начала года

0.56%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-4.06%

1 год

4.98%

5 лет

12.67%

10 лет

N/A

SPHB

С начала года

1.74%

1 месяц

21.51%

6 месяцев

-0.47%

1 год

7.29%

5 лет

23.45%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSDA и SPHB

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и SPHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг риск-скорректированной доходности SPHB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SPHB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и SPHB

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPHB в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.66%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.66%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и SPHB

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и SPHB

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 4.90%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...