PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с CDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.75%/yr vs 6.51%/yr for CDC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%.

VSDA

1 день
0.44%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.53%
1 год
14.44%
3 года*
10.91%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		9.07%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%11.54%

Correlation

The correlation between VSDA and CDC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.78

The correlation between VSDA and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSDA и CDC

Секторы
VSDA
CDC

Потребительский защитный сектор

31.6%
15.1%

Финансовые услуги

21.2%
24.0%

Промышленность

17.1%
4.4%

Сырьевые материалы

8.1%
0.0%

Здравоохранение

7.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.0%

Технологии

4.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.6%
23.9%

Энергетика

2.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.6%
CDC
15.1%

Финансовые услуги

VSDA
21.2%
CDC
24.0%

Промышленность

VSDA
17.1%
CDC
4.4%

Сырьевые материалы

VSDA
8.1%
CDC
0.0%

Здравоохранение

VSDA
7.4%
CDC
6.9%

Потребительский циклический сектор

VSDA
4.9%
CDC
7.0%

Технологии

VSDA
4.7%
CDC
5.0%

Коммунальные услуги

VSDA
2.6%
CDC
23.9%

Энергетика

VSDA
2.4%
CDC
8.8%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
CDC
4.0%

Недвижимость

VSDA
0.0%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNKCDC с DGRO

Доходность на риск

VSDA vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDACDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.12

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.09

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.73

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

13.12

-9.25

VSDA vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и CDC

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDACDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-21.37%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-5.67%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-12.70%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-21.37%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.49%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.09%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.61%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и CDC

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.24%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDACDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.44%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.13%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

9.99%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

12.52%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

13.21%

+3.36%

Сравнение комиссий VSDA и CDC

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и CDC

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CDC в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.54%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and CDC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.44%) compared to VSDA (3.24%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs CDC's -21.37%.

On 5-year performance, VSDA leads with 7.75% vs 6.51% for CDC. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSDA has performed better with a 7.75% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.54% for VSDA.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while CDC is Large Cap Value Equities. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор