PortfoliosLab logo
Сравнение VSDA с CDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSDA и CDC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSDA и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.33%
87.84%
VSDA
CDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.27

CDC:

0.65

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.48

CDC:

0.96

Коэф-т Омега

VSDA:

1.06

CDC:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.26

CDC:

0.60

Коэф-т Мартина

VSDA:

0.88

CDC:

2.58

Индекс Язвы

VSDA:

4.52%

CDC:

3.61%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.58%

CDC:

14.35%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

CDC:

-21.37%

Текущая просадка

VSDA:

-9.80%

CDC:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью -0.44%.


VSDA

С начала года

-2.66%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-4.59%

1 год

3.80%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

CDC

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-2.95%

1 год

9.31%

5 лет

10.38%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSDA и CDC

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


График комиссии CDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDC: 0.37%
График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и CDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг риск-скорректированной доходности CDC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSDA: 0.27
CDC: 0.65
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSDA: 0.48
CDC: 0.96
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSDA: 1.06
CDC: 1.13
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSDA: 0.26
CDC: 0.60
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSDA: 0.88
CDC: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.65
VSDA
CDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и CDC

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CDC в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.71%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.35%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и CDC

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и CDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.80%
-7.17%
VSDA
CDC

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и CDC

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 9.94% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.94%
9.66%
VSDA
CDC