PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.90%/yr vs 38.76%/yr for SMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%28.19%

Correlation

The correlation between VSDA and SMH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VSDA and SMH has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и SMH

Секторы
VSDA
SMH

Потребительский защитный сектор

31.5%

-

Финансовые услуги

21.0%

-

Промышленность

16.8%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Технологии

4.7%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Энергетика

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
SMH

-

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
SMH

-

Промышленность

VSDA
16.8%
SMH

-

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
SMH

-

Здравоохранение

VSDA
7.6%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
SMH

-

Технологии

VSDA
4.7%
SMH
100.0%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
SMH

-

Энергетика

VSDA
2.5%
SMH

-

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
SMH

-

Недвижимость

VSDA
0.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с DGROVSDA с VTI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VSDA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
4.94

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
5.05

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.69

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

10.11

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

38.76

-35.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

4.94

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VSDA и SMH

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-84.96%

+52.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-14.93%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-35.74%

+20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-45.30%

+29.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-1.63%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-41.08%

+37.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.89%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и SMH

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

11.58%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

24.35%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

30.57%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

35.01%

-20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

32.57%

-15.98%

Сравнение комиссий VSDA и SMH

И VSDA, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и SMH

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and SMH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to VSDA (2.86%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.76% vs 6.90% for VSDA. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.76% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.18% for SMH.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Crestview and VanEck.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор