PortfoliosLab logo
Сравнение VSDA с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSDA и SMH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSDA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.87%
486.25%
VSDA
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.37

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.61

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

VSDA:

1.08

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.34

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

VSDA:

1.18

SMH:

0.23

Индекс Язвы

VSDA:

4.48%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.56%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

VSDA:

-9.18%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.71%.


VSDA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-4.73%

1 год

4.47%

5 лет

12.07%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSDA и SMH

И VSDA, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSDA: 0.37
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSDA: 0.61
SMH: 0.41
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSDA: 1.08
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSDA: 0.34
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSDA: 1.18
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.08
VSDA
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и SMH

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.70%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и SMH

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-25.38%
VSDA
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и SMH

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 9.96%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
24.06%
VSDA
SMH