PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSDA с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с DSTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. VSDA is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 8.20%/yr vs 10.89%/yr for DSTL. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 13.71%.

VSDA

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
5.63%
С начала года
16.15%
1 год
17.28%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

DSTL

1 день
0.00%
1 месяц
7.60%
6 месяцев
10.74%
С начала года
13.71%
1 год
22.42%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
Всё время*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
$4.56M$3.80M$4.38M

VSDA

VictoryShares Dividend Accelerator ETF
$299.57K$503.07K$517.07K

Сравнение доходности по годам VSDA и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		16.15%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-4.21%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		13.71%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between VSDA and DSTL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between VSDA and DSTL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и DSTL

Секторы
VSDA
DSTL

Потребительский защитный сектор

31.2%
2.8%

Финансовые услуги

21.6%
7.5%

Промышленность

17.5%
13.4%

Сырьевые материалы

8.0%
0.6%

Здравоохранение

7.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.4%

Технологии

4.7%
28.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Энергетика

2.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.0%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.2%
DSTL
2.8%

Финансовые услуги

VSDA
21.6%
DSTL
7.5%

Промышленность

VSDA
17.5%
DSTL
13.4%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
DSTL
0.6%

Здравоохранение

VSDA
7.3%
DSTL
22.6%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
DSTL
12.4%

Технологии

VSDA
4.7%
DSTL
28.6%

Коммунальные услуги

VSDA
2.5%
DSTL
1.0%

Энергетика

VSDA
2.1%
DSTL
5.3%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
DSTL
6.0%

Недвижимость

VSDA
0.0%
DSTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

VSDA vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSDA c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDADSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.70

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.58

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.71

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

7.81

-3.18

VSDA vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DSTL

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDADSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-33.09%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.30%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.92%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-20.10%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.11%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.88%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DSTL

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 4.44%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDADSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.16%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.63%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

13.26%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.01%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.39%

-2.85%

Сравнение комиссий VSDA и DSTL

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DSTL

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DSTL в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.11%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.39%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and DSTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (6.16%) compared to VSDA (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 10.89% vs 8.20% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 10.89% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

VSDA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.11% for DSTL.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Crestview and Distillate. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.39% for DSTL.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор