PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. VSDA is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.69%/yr vs 9.04%/yr for DSTL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-2.80%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Correlation

The correlation between VSDA and DSTL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between VSDA and DSTL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и DSTL

Секторы
VSDA
DSTL

Потребительский защитный сектор

31.5%
3.5%

Финансовые услуги

21.0%
6.9%

Промышленность

16.8%
15.9%

Сырьевые материалы

8.0%
0.7%

Здравоохранение

7.6%
20.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.6%

Технологии

4.7%
26.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Энергетика

2.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
7.6%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
DSTL
3.5%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
DSTL
6.9%

Промышленность

VSDA
16.8%
DSTL
15.9%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
DSTL
0.7%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
DSTL
20.3%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
DSTL
11.6%

Технологии

VSDA
4.7%
DSTL
26.7%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
DSTL
1.0%

Энергетика

VSDA
2.5%
DSTL
5.6%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
DSTL
7.6%

Недвижимость

VSDA
0.0%
DSTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

VSDA vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDADSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.08

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.65

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

4.63

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDADSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DSTL

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDADSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-33.09%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.30%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.92%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-20.10%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-2.61%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.15%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.75%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DSTL

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 2.84%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDADSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.39%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.35%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.87%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.75%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

19.39%

-2.80%

Сравнение комиссий VSDA и DSTL

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DSTL

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and DSTL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to VSDA (2.84%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 9.04% vs 6.69% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 9.04% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.24% for DSTL.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Crestview and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.39% for DSTL.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор