PortfoliosLab logo
Сравнение VSDA с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSDA и DSTL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.61%
130.67%
VSDA
DSTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.37

DSTL:

0.22

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.61

DSTL:

0.44

Коэф-т Омега

VSDA:

1.08

DSTL:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.34

DSTL:

0.21

Коэф-т Мартина

VSDA:

1.18

DSTL:

0.79

Индекс Язвы

VSDA:

4.48%

DSTL:

4.55%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.56%

DSTL:

16.42%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

VSDA:

-9.18%

DSTL:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -4.50%.


VSDA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-4.73%

1 год

4.47%

5 лет

12.07%

10 лет

N/A

DSTL

С начала года

-4.50%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.05%

1 год

2.76%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSDA и DSTL

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.


График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%
График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSDA: 0.37
DSTL: 0.22
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSDA: 0.61
DSTL: 0.44
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSDA: 1.08
DSTL: 1.06
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSDA: 0.34
DSTL: 0.21
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSDA: 1.18
DSTL: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.22
VSDA
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DSTL

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DSTL в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.70%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.52%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DSTL

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-10.55%
VSDA
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DSTL

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 9.96%, в то время как у Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
11.60%
VSDA
DSTL