Сравнение VSDA с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
VSDA и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDA и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDA и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -2.80% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.45%.
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDA и DSTL
VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.
Доходность на риск
VSDA vs. DSTL — Ранг доходности на риск
VSDA
DSTL
Сравнение VSDA c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.85 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSDA и DSTL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и DSTL
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и DSTL
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDA | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -33.09% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.19% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -20.10% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.39% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.15% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.83% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и DSTL
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.35%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDA | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.94% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.54% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 16.47% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 15.73% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.53% | -2.86% |