PortfoliosLab logo
Сравнение VSDA с DJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSDA и DJD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.33%
116.11%
VSDA
DJD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.27

DJD:

0.63

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.48

DJD:

0.97

Коэф-т Омега

VSDA:

1.06

DJD:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.26

DJD:

0.73

Коэф-т Мартина

VSDA:

0.88

DJD:

2.77

Индекс Язвы

VSDA:

4.52%

DJD:

3.25%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.58%

DJD:

14.35%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

DJD:

-34.66%

Текущая просадка

VSDA:

-9.80%

DJD:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью -1.42%.


VSDA

С начала года

-2.66%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-4.59%

1 год

3.80%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

DJD

С начала года

-1.42%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-1.74%

1 год

9.86%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSDA и DJD

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.


График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%
График комиссии DJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и DJD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

DJD
Ранг риск-скорректированной доходности DJD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSDA: 0.27
DJD: 0.63
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSDA: 0.48
DJD: 0.97
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSDA: 1.06
DJD: 1.13
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSDA: 0.26
DJD: 0.73
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSDA: 0.88
DJD: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.63
VSDA
DJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DJD

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DJD в 2.93%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.71%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.93%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DJD

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.80%
-8.24%
VSDA
DJD

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DJD

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеют волатильность 9.94% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.94%
9.54%
VSDA
DJD