PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с DJD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.76%/yr vs 10.89%/yr for DJD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 11.70%.

VSDA

1 день
0.92%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.95%
1 год
15.05%
3 года*
11.25%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

DJD

1 день
0.21%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.97%
1 год
23.87%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		10.08%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.70%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%17.04%

Correlation

The correlation between VSDA and DJD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.78

The correlation between VSDA and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSDA и DJD

Секторы
VSDA
DJD

Потребительский защитный сектор

31.6%
10.5%

Финансовые услуги

21.2%
15.6%

Промышленность

17.1%
8.8%

Сырьевые материалы

8.1%
1.6%

Здравоохранение

7.4%
20.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
11.3%

Технологии

4.7%
14.4%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Энергетика

2.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.6%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.6%
DJD
10.5%

Финансовые услуги

VSDA
21.2%
DJD
15.6%

Промышленность

VSDA
17.1%
DJD
8.8%

Сырьевые материалы

VSDA
8.1%
DJD
1.6%

Здравоохранение

VSDA
7.4%
DJD
20.1%

Потребительский циклический сектор

VSDA
4.9%
DJD
11.3%

Технологии

VSDA
4.7%
DJD
14.4%

Коммунальные услуги

VSDA
2.6%
DJD

-

Энергетика

VSDA
2.4%
DJD
6.1%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
DJD
11.6%

Недвижимость

VSDA
0.0%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

VSDA vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDADJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.35

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.53

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.25

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

12.50

-8.48

VSDA vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DJD

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDADJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-34.66%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-5.64%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-12.28%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-19.94%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.65%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.73%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.91%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DJD

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VSDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDADJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.74%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.48%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.24%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.32%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.60%

-0.03%

Сравнение комиссий VSDA и DJD

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DJD

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DJD в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.49%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.52%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and DJD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (3.31%) compared to DJD (2.74%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, DJD leads with 10.89% vs 7.76% for VSDA. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 10.89% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.49% for DJD.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DJD is Large Cap Value Equities. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор