PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSDA с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDA с DGRO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VSDA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSDA или DGRO.

Корреляция

Корреляция между VSDA и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.34

DGRO:

0.57

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.56

DGRO:

0.92

Коэф-т Омега

VSDA:

1.07

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.31

DGRO:

0.62

Коэф-т Мартина

VSDA:

0.97

DGRO:

2.48

Индекс Язвы

VSDA:

4.89%

DGRO:

3.53%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.88%

DGRO:

15.06%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

VSDA:

-6.81%

DGRO:

-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 0.63%.

VSDA

С начала года

0.56%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-4.06%

1 год

4.98%

5 лет

12.67%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

0.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.46%

5 лет

14.60%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSDA и DGRO

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DGRO

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DGRO в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.66%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DGRO

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DGRO

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 4.90% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...