PortfoliosLab logo
Сравнение VSDA с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSDA и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.87%
138.20%
VSDA
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.37

DGRO:

0.55

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.61

DGRO:

0.87

Коэф-т Омега

VSDA:

1.08

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.34

DGRO:

0.59

Коэф-т Мартина

VSDA:

1.18

DGRO:

2.53

Индекс Язвы

VSDA:

4.48%

DGRO:

3.25%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.56%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

VSDA:

-9.18%

DGRO:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.63%.


VSDA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-4.73%

1 год

4.47%

5 лет

12.07%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.41%

5 лет

13.61%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSDA и DGRO

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSDA: 0.37
DGRO: 0.55
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSDA: 0.61
DGRO: 0.87
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSDA: 1.08
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSDA: 0.34
DGRO: 0.59
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSDA: 1.18
DGRO: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.55
VSDA
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DGRO

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.70%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DGRO

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-7.47%
VSDA
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DGRO

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 9.96%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
11.00%
VSDA
DGRO