PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSDA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 8.20%/yr vs 11.25%/yr for DGRO. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 15.18%.

VSDA

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
5.63%
С начала года
16.15%
1 год
17.28%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

VSDA

VictoryShares Dividend Accelerator ETF
$299.57K$503.07K$517.07K

Сравнение доходности по годам VSDA и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		16.15%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%16.97%

Correlation

The correlation between VSDA and DGRO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.84

The correlation between VSDA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSDA и DGRO

Секторы
VSDA
DGRO

Потребительский защитный сектор

31.2%
11.9%

Финансовые услуги

21.6%
20.4%

Промышленность

17.5%
11.3%

Сырьевые материалы

8.0%
2.5%

Здравоохранение

7.3%
17.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.5%

Технологии

4.7%
17.3%

Коммунальные услуги

2.5%
7.3%

Энергетика

2.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.1%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.2%
DGRO
11.9%

Финансовые услуги

VSDA
21.6%
DGRO
20.4%

Промышленность

VSDA
17.5%
DGRO
11.3%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
DGRO
2.5%

Здравоохранение

VSDA
7.3%
DGRO
17.9%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
DGRO
6.5%

Технологии

VSDA
4.7%
DGRO
17.3%

Коммунальные услуги

VSDA
2.5%
DGRO
7.3%

Энергетика

VSDA
2.1%
DGRO
4.8%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
DGRO
0.1%

Недвижимость

VSDA
0.0%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с VTI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

VSDA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSDA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.64

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.83

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.88

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

15.14

-10.52

VSDA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DGRO

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-35.10%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-6.47%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-14.03%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-19.31%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.40%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.66%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DGRO

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VSDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.03%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.16%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.52%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.80%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.58%

-0.04%

Сравнение комиссий VSDA и DGRO

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DGRO

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.39%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and DGRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (4.44%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.25% vs 8.20% for VSDA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.25% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.86% for DGRO.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор