Сравнение CFO с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
CFO и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CFO и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.78% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -7.46% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
CFO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.98%
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и SAMT
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
CFO vs. SAMT — Ранг доходности на риск
CFO
SAMT
Сравнение CFO c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.65 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.10 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 11.61 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CFO и SAMT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и SAMT
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.34% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и SAMT
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -20.57% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.76% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.78% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.00% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.10% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и SAMT
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 4.20%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.97% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 11.91% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 17.68% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.78% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.78% | -3.51% |