Сравнение CFO с NRSH
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CFO returned 16.48% vs 50.82% for NRSH. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности CFO и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.
CFO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 8.94%
NRSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 32.10%
- С начала года
- 39.35%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.07K | $366.20K | $366.57K | |
| $196.59K | $143.07K | $75.56K |
Сравнение доходности по годам CFO и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 12.38% | 8.60% | 15.37% | 4.67% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.35% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between CFO and NRSH is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between CFO and NRSH shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CFO и NRSH
Секторы
CFO
NRSH
Промышленность
Финансовые услуги
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Промышленность
CFO
NRSH
Финансовые услуги
CFO
NRSH
-
Технологии
CFO
NRSH
Здравоохранение
CFO
NRSH
-
Потребительский циклический сектор
CFO
NRSH
-
Коммунальные услуги
CFO
NRSH
-
Потребительский защитный сектор
CFO
NRSH
-
Энергетика
CFO
NRSH
Сырьевые материалы
CFO
NRSH
-
Коммуникационные услуги
CFO
NRSH
-
Недвижимость
CFO
NRSH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. NRSH — Ранг доходности на риск
CFO
NRSH
Сравнение CFO c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFO | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.69 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 12.49 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFO и NRSH
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -24.01% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -13.84% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.39% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.58% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 4.08% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и NRSH
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 3.00%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 9.24% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 23.35% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 27.70% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 22.60% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 22.60% | -9.43% |
Сравнение комиссий CFO и NRSH
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и NRSH
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.20% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and NRSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.24%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 16.48% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
CFO has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.30% for NRSH.
CFO is categorized as Low Volatility, while NRSH is Large Cap Blend Equities. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: VictoryShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFO и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор