Сравнение CFO с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
CFO и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFO и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 20.57% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и DJUN
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
CFO vs. DJUN — Ранг доходности на риск
CFO
DJUN
Сравнение CFO c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.22 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.85 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 8.47 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.22 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CFO и DJUN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и DJUN
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и DJUN
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -11.96% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -7.33% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -11.96% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.18% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.64% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.33% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и DJUN
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.86% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 3.79% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.23% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 8.50% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 8.16% | +5.11% |