PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFO с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с CSB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFO returned 9.60%/yr vs 10.05%/yr for CSB. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CFO и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 16.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFO имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции CSB немного впереди с 10.05%.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.06%
С начала года
12.38%
1 год
16.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.60%
Всё время*
8.94%

CSB

1 день
-0.60%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.67%
1 год
23.46%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.05%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CFO

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
$417.07K$366.20K$366.57K

CSB

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$988.97K$1.05M$636.48K

Сравнение доходности по годам CFO и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		12.38%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		16.67%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between CFO and CSB is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between CFO and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFO и CSB

Секторы
CFO
CSB

Промышленность

18.6%
8.5%

Финансовые услуги

18.1%
27.5%

Технологии

16.6%
1.3%

Здравоохранение

9.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
20.0%

Коммунальные услуги

8.7%
21.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.0%

Энергетика

4.8%
9.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.8%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

CFO
18.6%
CSB
8.5%

Финансовые услуги

CFO
18.1%
CSB
27.5%

Технологии

CFO
16.6%
CSB
1.3%

Здравоохранение

CFO
9.8%
CSB
0.4%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.6%
CSB
20.0%

Коммунальные услуги

CFO
8.7%
CSB
21.3%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.6%
CSB
4.0%

Энергетика

CFO
4.8%
CSB
9.9%

Сырьевые материалы

CFO
3.5%
CSB
3.7%

Коммуникационные услуги

CFO
3.2%
CSB
3.8%

Недвижимость

CFO
0.4%
CSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с CDCCFO с BDGSCFO с VFLOCFO с SPLVCFO с FNCMX
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SCHDCSB с SDY

Доходность на риск

CFO vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CFO c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.71

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.59

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.28

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

9.85

-1.08

CFO vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFO и CSB

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-42.07%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.18%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-21.82%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.49%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-42.07%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.74%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.04%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.39%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и CSB

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 3.00%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.82%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.97%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

13.78%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

18.58%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

21.25%

-8.08%

Сравнение комиссий CFO и CSB

И CFO, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и CSB

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CSB в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.20%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.09%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CFO and CSB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.82%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, CSB leads with 10.05% vs 9.60% for CFO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 10.05% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO and CSB have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.20% for CFO.

CFO is categorized as Low Volatility, while CSB is Small Cap Blend Equities. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Crestview.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор