Сравнение CFO с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
CFO и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFO и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.78% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 22.65% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям CSB по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.66% соответственно.
CFO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.98%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и CSB
И CFO, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
CFO vs. CSB — Ранг доходности на риск
CFO
CSB
Сравнение CFO c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 2.95 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CFO и CSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и CSB
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.34% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и CSB
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -42.07% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.18% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -24.49% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | -42.07% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -3.71% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -7.23% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.02% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и CSB
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.83% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.03% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 19.08% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.90% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 21.32% | -8.05% |