PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFO returned 9.36%/yr vs 9.58%/yr for CSB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CFO и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 8.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFO имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции CSB немного впереди с 9.58%.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.59%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.36%

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		6.66%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between CFO and CSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between CFO and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFO и CSB

Секторы
CFO
CSB

Промышленность

18.4%
8.5%

Финансовые услуги

18.3%
26.5%

Технологии

14.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
19.0%

Здравоохранение

9.5%
0.4%

Коммунальные услуги

9.0%
22.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Энергетика

5.5%
11.5%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Недвижимость

0.5%

-

Промышленность

CFO
18.4%
CSB
8.5%

Финансовые услуги

CFO
18.3%
CSB
26.5%

Технологии

CFO
14.9%
CSB
1.2%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.8%
CSB
19.0%

Здравоохранение

CFO
9.5%
CSB
0.4%

Коммунальные услуги

CFO
9.0%
CSB
22.0%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.8%
CSB
4.4%

Энергетика

CFO
5.5%
CSB
11.5%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
CSB
3.4%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
CSB
3.6%

Недвижимость

CFO
0.5%
CSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLO
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

CFO vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.25

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.51

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.26

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CFO и CSB

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-42.07%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.18%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-21.82%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.49%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-42.07%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.12%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.14%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.48%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и CSB

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 2.42%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.59%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.19%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

14.54%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

18.78%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

21.31%

-8.04%

Сравнение комиссий CFO и CSB

И CFO, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и CSB

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.24%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CFO and CSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.59%) compared to CFO (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, CSB leads with 9.58% vs 9.36% for CFO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 9.58% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO and CSB have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.24% for CFO.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSB is Small Cap Blend Equities. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Crestview.

CFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор