Сравнение CFO с AVIE
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CFO is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, CFO returned 10.63%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности CFO и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
CFO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 9.46%
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFO и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 10.30% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | 2.12% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between CFO and AVIE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between CFO and AVIE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CFO и AVIE
Секторы
CFO
AVIE
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Промышленность
CFO
AVIE
Финансовые услуги
CFO
AVIE
Технологии
CFO
AVIE
Потребительский циклический сектор
CFO
AVIE
Здравоохранение
CFO
AVIE
Коммунальные услуги
CFO
AVIE
Потребительский защитный сектор
CFO
AVIE
Энергетика
CFO
AVIE
Сырьевые материалы
CFO
AVIE
Коммуникационные услуги
CFO
AVIE
-
Недвижимость
CFO
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. AVIE — Ранг доходности на риск
CFO
AVIE
Сравнение CFO c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFO | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.53 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 17.46 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFO и AVIE
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -12.39% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -4.97% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -12.39% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.96% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.57% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и AVIE
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 2.42%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.73% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 7.59% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 10.14% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 12.90% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 12.90% | +0.26% |
Сравнение комиссий CFO и AVIE
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и AVIE
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.22% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and AVIE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to CFO (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 10.63% for CFO. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CFO.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.22% for CFO.
They also come from different issuers: VictoryShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFO и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор