Сравнение CFNDX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNDX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNDX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | -4.27% | 11.71% | -0.91% | 6.05% | -14.71% | 6.60% | -4.36% | 9.00% | 0.00% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%.
CFNDX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNDX и HSTRX
CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
CFNDX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
CFNDX
HSTRX
Сравнение CFNDX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNDX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.59 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.59 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.30 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 19.02 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNDX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.59 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.94 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.86 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между CFNDX и HSTRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNDX и HSTRX
Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 1.09% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок CFNDX и HSTRX
Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNDX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -13.53% | -85.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -3.14% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -13.53% | -85.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -2.08% | -96.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -2.70% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.87% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNDX и HSTRX
Cargile Fund (CFNDX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNDX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.21% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.21% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 6.61% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,034.96% | 6.46% | +6,028.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,854.72% | 5.96% | +4,848.76% |