PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNDX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNDX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNDX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFNDX
Cargile Fund		-4.27%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%2.84%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

CFNDX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargile Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с ABRYXCFNDX с ABRZXCFNDX с COTZXCFNDX с GIPIXCFNDX с GOIIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий CFNDX и QEVOX

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
CFNDX
Cargile Fund

Доходность на риск

CFNDX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNDX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNDXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.63

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

2.43

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNDX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNDXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.29

-0.29

Корреляция

Корреляция между CFNDX и QEVOX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и QEVOX

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM2025202420232022202120202019
CFNDX
Cargile Fund		1.09%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и QEVOX

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFNDXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-28.47%

-70.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-20.43%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-27.40%

-71.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-1.74%

-97.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-14.18%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

13.76%

-12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и QEVOX

Текущая волатильность для Cargile Fund (CFNDX) составляет 4.42%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFNDXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.49%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

21.94%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

26.13%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,034.96%

20.08%

+6,014.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,854.72%

21.70%

+4,833.02%