Сравнение CFNDX с UPAAX
CFNDX (Cargile Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. CFNDX charges 1.52%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CFNDX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFNDX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFNDX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 0.56% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between CFNDX and UPAAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNDX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CFNDX
UPAAX
Сравнение CFNDX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNDX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 132.47 | -132.47 |
Просадки
Сравнение просадок CFNDX и UPAAX
Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -0.25% | -98.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | 0.00% | -98.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.79% | -0.08% | -24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNDX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 21.58% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,034.95% | 21.58% | +6,013.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,801.90% | 21.58% | +4,780.32% |
Сравнение комиссий CFNDX и UPAAX
CFNDX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNDX и UPAAX
Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 0.96% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFNDX and UPAAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFNDX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор